ユーザの名前をローマ字と日本語両方の表記で取得したい場合、以下のような2つのリクエストを送るのが一般的です。
（余談ですが、上記2つのリクエストを、バッチリクエストという機能を使って1度のリクエストで済ますことも可能です。）

ただし、これではせっかく日本語名がとれてもフリガナが取れません。こういった場合、FQLのuserテーブルを利用することができます。FQLのuserテーブルにはsort_last_nameとsort_first_nameというカラムが用意されていて、ユーザが日本語名を登録している場合はフリガナを返してくれます。
以下のようなクエリです。

SELECT first_name, sort_first_name, last_name, sort_last_name,name FROM user WHERE uid = 44007581
この際、locale=ja_JPを指定することを忘れないでください。 
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+first_name%2C+sort_first_name%2C+last_name%2C+sort_last_name%2Cname+FROM+user+WHERE+uid+%3D+44007581&locale=ja_JP
以下はGraph API Explorerで実行したときのキャプチャです。FQL Queryタブだとlocaleパラメータの指定ができないので、Graph APIタブで直接入力し、実行しています。
furigana

日本語名が登録されていないユーザの場合にはsort_last_nameとsort_first_nameもローマ字のまま返されるので、その点だけチェックするようにしてください。 
{
  "data": [
    {
      "first_name": "Mark", 
      "sort_first_name": "Mark", 
      "last_name": "Zuckerberg", 
      "sort_last_name": "Zuckerberg", 
      "name": "Mark Zuckerberg"
    }
  ]
}